Сравнение VTEI с AUSM
VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. VTEI is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VTEI charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности VTEI и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTEI показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.02%.
VTEI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTEI и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.21% | 4.07% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.02% | 1.63% |
Correlation
The correlation between VTEI and AUSM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTEI vs. AUSM — Ранг доходности на риск
VTEI
AUSM
Сравнение VTEI c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEI | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 4.03 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок VTEI и AUSM
Максимальная просадка VTEI за все время составила -3.64%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEI и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTEI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.64% | -0.42% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.09% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEI и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTEI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37% | 0.73% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.73% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.73% | +2.31% |
Сравнение комиссий VTEI и AUSM
VTEI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEI и AUSM
Дивидендная доходность VTEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
VTEI and AUSM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
VTEI has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Vanguard and Allspring. Their fees differ too: 0.08% for VTEI and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для VTEI и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор