Сравнение VTEAX с TFCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).
VTEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 авг. 2015 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VTEAX и TFCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTEAX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | -0.24% | 3.67% | 1.63% | 6.39% | -8.21% | 1.43% | 4.97% | 7.45% | 0.99% | 4.89% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.32% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VTEAX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.
VTEAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 2.09%
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTEAX и TFCYX
VTEAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TFCYX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTEAX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
VTEAX
TFCYX
Сравнение VTEAX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTEAX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.02 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 8.81 | -7.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 4.32 | -3.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 26.02 | -25.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 68.88 | -65.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTEAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.02 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.61 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.61 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между VTEAX и TFCYX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTEAX и TFCYX
Дивидендная доходность VTEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности TFCYX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTEAX Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares | 3.05% | 3.26% | 3.36% | 2.98% | 2.05% | 1.60% | 1.97% | 2.27% | 2.24% | 1.95% | 1.67% | 0.59% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.31% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTEAX и TFCYX
Максимальная просадка VTEAX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTEAX и TFCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTEAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -1.10% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -0.10% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.75% | -1.10% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.10% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.02% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 0.04% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTEAX и TFCYX
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Admiral Shares (VTEAX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VTEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTEAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.10% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 0.55% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 0.81% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.57% | 1.21% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.92% | +2.73% |