PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCLX с BBTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCLX с BBTBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX).

VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г.. BBTBX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 28 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCLX и BBTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCLX и BBTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		-0.65%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, VTCLX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у BBTBX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VTCLX превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 14.07% против 1.82% соответственно.

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%

BBTBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.72%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Bridge Builder Core Bond Fund

Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX
Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с PIMIXBBTBX с BBCPXBBTBX с SPMOBBTBX с BBVSXBBTBX с QDIBX

Сравнение комиссий VTCLX и BBTBX

VTCLX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BBTBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCLX vs. BBTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCLX c BBTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCLXBBTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.82

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.17

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

4.06

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCLX vs. BBTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCLX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBTBX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCLX и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCLXBBTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.82

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.37

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между VTCLX и BBTBX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCLX и BBTBX

Дивидендная доходность VTCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности BBTBX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		3.66%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%

Просадки

Сравнение просадок VTCLX и BBTBX

Максимальная просадка VTCLX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCLX и BBTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCLXBBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-18.54%

-36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-2.93%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-18.54%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.56%

-18.54%

-16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-2.17%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-3.94%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.04%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCLX и BBTBX

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VTCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCLXBBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

1.65%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.67%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

4.54%

+13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

5.94%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

4.92%

+13.34%