Сравнение VTCAX с STPAX
VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VTCAX returned 9.31%/yr vs 16.81%/yr for STPAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCAX charges 0.10%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.
Доходность
Сравнение доходности VTCAX и STPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTCAX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у STPAX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: 9.31% против 16.81% соответственно.
VTCAX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.31%
STPAX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение доходности по годам VTCAX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | -1.43% | 26.28% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 11.54% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Correlation
The correlation between VTCAX and STPAX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.74 |
The correlation between VTCAX and STPAX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTCAX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
VTCAX
STPAX
Сравнение VTCAX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTCAX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.86 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.24 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTCAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VTCAX и STPAX
Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и STPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTCAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -94.25% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -15.49% | +1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -22.78% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.58% | -37.07% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -37.07% | -9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -1.16% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -58.75% | +46.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.60% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTCAX и STPAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеют волатильность 4.23% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTCAX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.43% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 12.82% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 16.56% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 21.69% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.03% | -1.03% |
Сравнение комиссий VTCAX и STPAX
VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTCAX и STPAX
Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности STPAX в 15.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 15.51% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.00% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
VTCAX and STPAX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPAX has higher volatility (4.43%) compared to VTCAX (4.23%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs STPAX's -94.25%.
STPAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTCAX и STPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор