PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTCAX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTCAX с STPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).

VTCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 мар. 2005 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTCAX и STPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		-6.81%26.27%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		-10.38%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%0.06%27.77%

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность -6.81%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 14.36% соответственно.

VTCAX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-2.56%
1 год
21.66%
3 года*
24.36%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.47%

STPAX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.65%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.10%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGXVTCAX с VWUAX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с SAMIXSTPAX с SIBPXSTPAX с SMICXSTPAX с SHPAXSTPAX с GTTIXSTPAX с ARKVXSTPAX с LUNAX

Сравнение комиссий VTCAX и STPAX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTCAX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTCAXSTPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.59

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.00

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.88

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

2.95

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTCAX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTCAXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.59

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.18

Корреляция

Корреляция между VTCAX и STPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и STPAX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности STPAX в 19.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.05%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		19.30%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и STPAX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и STPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTCAXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-94.25%

+37.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-15.49%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-37.07%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-37.07%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-12.70%

+2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-59.10%

+47.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

4.61%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и STPAX

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) имеют волатильность 6.41% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTCAXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.22%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.85%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

22.84%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.28%

21.69%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.97%

-0.99%