PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTCAX с ALTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTCAX с ALTEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) and ALTEX (Firsthand Alternative Energy Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, VTCAX returned 8.38%/yr vs 12.04%/yr for ALTEX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTCAX charges 0.10%/yr vs 1.98%/yr for ALTEX.

Доходность

Сравнение доходности VTCAX и ALTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTCAX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 40.49%. За последние 10 лет акции VTCAX уступали акциям ALTEX по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.04% соответственно.

VTCAX

1 день
1.92%
1 месяц
2.21%
6 месяцев
1.14%
С начала года
1.02%
1 год
15.96%
3 года*
22.37%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.38%

ALTEX

1 день
-1.59%
1 месяц
-9.35%
6 месяцев
22.93%
С начала года
40.49%
1 год
41.05%
3 года*
7.10%
5 лет*
1.93%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTCAX и ALTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.02%26.28%33.10%44.73%-38.78%14.09%28.95%28.03%-16.51%-5.57%
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		40.49%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%

Correlation

The correlation between VTCAX and ALTEX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VTCAX and ALTEX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares

Firsthand Alternative Energy Fund

Часто сравнивают с VTCAX:
VTCAX с VFIAXVTCAX с VITAXVTCAX с FBMPXVTCAX с VTSAXVTCAX с VWUAXVTCAX с VIGAXVTCAX с FSPGX
Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с FSPTXALTEX с WIREXALTEX с ARKVXALTEX с AAICXALTEX с FELIXALTEX с STKALTEX с CCOYX

Доходность на риск

VTCAX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTCAX
Ранг доходности на риск VTCAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTCAX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTCAXALTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.03

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
1.45

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.52

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

3.85

+0.07

VTCAX vs. ALTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTCAX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTEX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTCAX и ALTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTCAX и ALTEX

Максимальная просадка VTCAX за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTCAX и ALTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTCAXALTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-75.48%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-28.91%

+15.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-68.78%

+47.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.58%

-75.48%

+28.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-75.48%

+28.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-15.97%

+13.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-37.08%

+25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

11.24%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VTCAX и ALTEX

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) составляет 6.46%, в то время как у Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTCAXALTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

14.32%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

30.23%

-17.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

42.87%

-26.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

68.57%

-47.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

51.57%

-30.52%

Сравнение комиссий VTCAX и ALTEX

VTCAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTCAX и ALTEX

Дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
VTCAX
Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares		1.01%0.95%1.06%1.04%0.88%1.20%0.73%0.89%2.77%3.84%2.68%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VTCAX and ALTEX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTEX has higher volatility (14.32%) compared to VTCAX (6.46%). In terms of maximum drawdown, VTCAX dropped -57.11% vs ALTEX's -75.48%.

ALTEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTCAX и ALTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор