PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTBNX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTBNX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VTBNX управляется Vanguard. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTBNX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTBNX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		-0.60%7.18%1.32%5.68%-13.12%-1.82%7.39%8.71%-0.27%3.62%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VTBNX показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VTBNX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 1.56% против 21.35% соответственно.

VTBNX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.62%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.56%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTBNX:
VTBNX с BNDVTBNX с VTSAXVTBNX с FXNAXVTBNX с VTIVTBNX с VGSLXVTBNX с VOOVTBNX с SPY
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VTBNX и VITAX

VTBNX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund

Доходность на риск

VTBNX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTBNX
Ранг доходности на риск VTBNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTBNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTBNX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTBNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTBNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTBNX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTBNXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

5.48

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTBNX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTBNX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTBNX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTBNXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.87

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между VTBNX и VITAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTBNX и VITAX

Дивидендная доходность VTBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTBNX
Vanguard Total Bond Market II Index Fund		3.68%3.95%3.77%3.13%2.54%1.82%3.12%2.79%2.56%2.52%2.55%0.00%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VTBNX и VITAX

Максимальная просадка VTBNX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTBNX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTBNXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.71%

-54.81%

+36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-16.38%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.05%

-35.10%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.71%

-35.10%

+16.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-12.77%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-8.06%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

5.30%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VTBNX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VTBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTBNXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

8.04%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

16.41%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

27.65%

-23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

25.29%

-19.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

24.72%

-19.81%