PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTAPX с ACITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTAPX с ACITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) and ACITX (American Century Inflation-Adjusted Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VTAPX returned 3.13%/yr vs 2.66%/yr for ACITX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTAPX charges 0.06%/yr vs 0.46%/yr for ACITX.

Доходность

Сравнение доходности VTAPX и ACITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTAPX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у ACITX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции VTAPX превзошли акции ACITX по среднегодовой доходности: 3.13% против 2.66% соответственно.

VTAPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.13%

ACITX

1 день
0.00%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.14%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTAPX и ACITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		2.05%6.03%4.73%4.59%-2.84%5.26%4.97%4.85%0.53%0.82%
ACITX
American Century Inflation-Adjusted Bond Fund		1.70%6.68%1.68%3.17%-12.37%6.38%10.28%7.85%-1.21%4.47%

Correlation

The correlation between VTAPX and ACITX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.79

The correlation between VTAPX and ACITX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares

American Century Inflation-Adjusted Bond Fund

Часто сравнивают с VTAPX:
VTAPX с VTIPVTAPX с FIPDXVTAPX с VBTLXVTAPX с VTSPXVTAPX с VBILXVTAPX с TRBUXVTAPX с BNDX
Часто сравнивают с ACITX:
ACITX с VTIACITX с BPRIXACITX с VOOACITX с SPYACITX с BNDACITX с BAGSXACITX с VCTPX

Доходность на риск

VTAPX vs. ACITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTAPX
Ранг доходности на риск VTAPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTAPX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTAPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTAPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTAPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ACITX
Ранг доходности на риск ACITX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACITX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACITX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACITX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACITX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACITX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTAPX c ACITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) и American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTAPXACITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.57

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
2.41

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.45

2.47

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.59

7.88

+17.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTAPX vs. ACITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTAPX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа ACITX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTAPX и ACITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTAPXACITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.57

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.15

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.49

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.76

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VTAPX и ACITX

Максимальная просадка VTAPX за все время составила -5.33%, что меньше максимальной просадки ACITX в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTAPX и ACITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTAPXACITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.33%

-15.50%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-2.05%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-5.08%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.33%

-15.50%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.33%

-15.50%

+10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.88%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.03%

-3.24%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.64%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VTAPX и ACITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) составляет 0.57%, в то время как у American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что VTAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTAPXACITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.85%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

2.20%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

3.24%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

6.14%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

5.50%

-3.27%

Сравнение комиссий VTAPX и ACITX

VTAPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ACITX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTAPX и ACITX

Дивидендная доходность VTAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности ACITX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACITX
American Century Inflation-Adjusted Bond Fund		4.23%4.30%2.19%4.44%7.34%4.47%1.16%2.45%4.31%3.47%2.27%0.99%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares		3.55%3.78%2.68%2.84%6.82%4.67%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTAPX and ACITX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACITX has higher volatility (0.85%) compared to VTAPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VTAPX dropped -5.33% vs ACITX's -15.50%.

VTAPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTAPX и ACITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор