Сравнение VTABX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.81% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | 0.77% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.75% против 3.32% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.75%
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и JSOSX
VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VTABX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VTABX
JSOSX
Сравнение VTABX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 5.06 | -4.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 9.95 | -8.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.85 | -2.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 13.42 | -12.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 93.93 | -90.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 5.06 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 3.99 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 2.59 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.98 | -1.26 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и JSOSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и JSOSX
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и JSOSX
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -6.40% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.26% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -0.98% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -6.19% | -9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.26% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.47% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.04% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и JSOSX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VTABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.34% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 0.50% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05% | 0.68% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.78% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 1.29% | +2.28% |