PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTABX с FNMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTABX с FNMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTABX (Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares) and FNMIX (Fidelity New Markets Income Fund) are both mutual funds - VTABX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while FNMIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VTABX returned 1.79%/yr vs 4.02%/yr for FNMIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VTABX charges 0.11%/yr vs 0.80%/yr for FNMIX.

Доходность

Сравнение доходности VTABX и FNMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTABX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у FNMIX с доходностью 3.73%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям FNMIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 4.02% соответственно.

VTABX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.39%
1 год
1.89%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.36%
10 лет*
1.79%

FNMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
3.73%
6 месяцев
4.28%
1 год
15.19%
3 года*
12.87%
5 лет*
3.80%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTABX и FNMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		0.40%2.96%3.92%8.77%-12.92%-2.22%4.54%8.83%2.97%2.39%
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		3.73%14.86%6.80%14.00%-16.09%-2.42%4.62%10.93%-7.77%10.16%

Correlation

The correlation between VTABX and FNMIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.32

Over the past year, VTABX and FNMIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares

Fidelity New Markets Income Fund

Часто сравнивают с VTABX:
VTABX с VBTLXVTABX с BNDXVTABX с FBIIXVTABX с VBMPXVTABX с VTIAXVTABX с PFORXVTABX с SWAGX
Часто сравнивают с FNMIX:
FNMIX с VWOBFNMIX с FAGIXFNMIX с AAPLFNMIX с EMBFNMIX с SPYFNMIX с FTBFXFNMIX с FFRHX

Доходность на риск

VTABX vs. FNMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTABX
Ранг доходности на риск VTABX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNMIX
Ранг доходности на риск FNMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTABX c FNMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTABXFNMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
3.55

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
5.95

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.76

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

4.08

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

17.87

-16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTABX vs. FNMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTABX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FNMIX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTABX и FNMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTABXFNMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

3.55

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VTABX и FNMIX

Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки FNMIX в -42.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и FNMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTABXFNMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.16%

-42.76%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.85%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.90%

-6.42%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-27.16%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.16%

-27.16%

+11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.21%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-5.69%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VTABX и FNMIX

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity New Markets Income Fund (FNMIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTABXFNMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.58%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

3.60%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

4.44%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

6.62%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

6.93%

-3.32%

Сравнение комиссий VTABX и FNMIX

VTABX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FNMIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTABX и FNMIX

Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности FNMIX в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNMIX
Fidelity New Markets Income Fund		4.89%5.07%4.71%5.15%3.93%3.48%4.06%4.87%4.98%5.77%6.93%4.95%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares		4.47%4.36%4.33%4.39%1.48%3.70%1.08%4.28%3.00%2.23%1.80%1.64%

Часто задаваемые вопросы

VTABX and FNMIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMIX has higher volatility (1.58%) compared to VTABX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VTABX dropped -16.16% vs FNMIX's -42.76%.

FNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTABX и FNMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор