Сравнение VTABX с BND.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO).
VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VTABX и BND.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTABX и BND.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.39% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | -2.42% | 12.37% | -1.00% | 10.92% | -13.97% | 3.61% | 8.27% | 9.36% | -8.60% | 8.74% |
Разные валюты инструментов
VTABX торгуется в USD, в то время как BND.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BND.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VTABX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BND.TO с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции VTABX уступали акциям BND.TO по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.23% соответственно.
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
BND.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTABX и BND.TO
Доходность на риск
VTABX vs. BND.TO — Ранг доходности на риск
VTABX
BND.TO
Сравнение VTABX c BND.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) и Purpose Global Bond Fund (BND.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTABX | BND.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.74 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.56 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.47 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTABX | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.27 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VTABX и BND.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTABX и BND.TO
Дивидендная доходность VTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности BND.TO в 5.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
BND.TO Purpose Global Bond Fund | 5.90% | 5.70% | 5.24% | 5.20% | 4.14% | 3.89% | 3.48% | 3.11% | 3.96% | 3.47% | 3.26% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок VTABX и BND.TO
Максимальная просадка VTABX за все время составила -16.16%, что меньше максимальной просадки BND.TO в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTABX и BND.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTABX | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.16% | -16.55% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.97% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -12.23% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.16% | -16.55% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.37% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -2.09% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.79% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTABX и BND.TO
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) составляет 1.46%, в то время как у Purpose Global Bond Fund (BND.TO) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTABX | BND.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.85% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 3.96% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 6.53% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 8.92% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 9.00% | -5.42% |