PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с TBLYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VT с TBLYX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) and TBLYX (T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund) are both funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while TBLYX is a Target Retirement Date fund actively managed by T. Rowe Price. VT is passively managed, while TBLYX is actively managed. Over the past 3 years, VT returned 19.82%/yr vs 15.39%/yr for TBLYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VT charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for TBLYX.

Доходность

Сравнение доходности VT и TBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у TBLYX с доходностью 6.91%.

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

TBLYX

1 день
-2.26%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.91%
6 месяцев
7.58%
1 год
18.91%
3 года*
15.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и TBLYX

2026 (YTD)20252024202320222021
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-18.00%4.23%
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		6.91%17.30%12.43%18.44%-17.17%4.09%

Correlation

The correlation between VT and TBLYX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.97

The correlation between VT and TBLYX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с TBLYX:
TBLYX с FRKMXTBLYX с PTDIXTBLYX с FFGZXTBLYX с TRRIXTBLYX с FIKFXTBLYX с LTFIXTBLYX с FIRMX

Доходность на риск

VT vs. TBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TBLYX
Ранг доходности на риск TBLYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLYX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLYX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLYX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c TBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTTBLYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.93

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.69

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.49

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

11.02

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. TBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VT на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLYX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VT и TBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTTBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VT и TBLYX

Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки TBLYX в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и TBLYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTTBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-24.54%

-25.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-7.83%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

-13.02%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.48%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.09%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.77%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VT и TBLYX

Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund (TBLYX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что VT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTTBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.51%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

8.24%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

10.11%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.10%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

13.10%

+4.16%

Сравнение комиссий VT и TBLYX

VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TBLYX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VT и TBLYX

Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TBLYX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLYX
T. Rowe Price Retirement Blend 2035 Fund		2.34%2.50%2.05%1.94%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.63%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VT and TBLYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (4.55%) compared to TBLYX (3.51%). In terms of maximum drawdown, VT dropped -50.27% vs TBLYX's -24.54%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и TBLYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор