PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSVNX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSVNX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

VSVNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VSVNX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSVNX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		-1.45%21.43%14.38%20.45%1.72%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-1.88%

Доходность по периодам

С начала года, VSVNX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

VSVNX

1 день
2.65%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.17%
1 год
19.95%
3 года*
15.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с VSVNX:
VSVNX с VOOVSVNX с VLXVXVSVNX с SWYOXVSVNX с VTIVSVNX с FFSFXVSVNX с VTIVXVSVNX с vtwaX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий VSVNX и FRQKX

VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Доходность на риск

VSVNX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSVNX
Ранг доходности на риск VSVNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSVNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSVNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSVNX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSVNX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSVNX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSVNX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSVNXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.73

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.42

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.37

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

9.37

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSVNX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSVNX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSVNX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSVNXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.70

+0.40

Корреляция

Корреляция между VSVNX и FRQKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSVNX и FRQKX

Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019
VSVNX
Vanguard Target Retirement 2070 Fund		1.85%1.82%1.79%1.57%0.91%0.00%0.00%0.00%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VSVNX и FRQKX

Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSVNXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.39%

-16.97%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-3.42%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-2.45%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.95%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.86%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSVNX и FRQKX

Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSVNXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.14%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.96%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

4.67%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

5.53%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

5.77%

+7.96%