Сравнение VSVNX с FRBEX
VSVNX (Vanguard Target Retirement 2070 Fund) and FRBEX (Fidelity Freedom 2070 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, VSVNX returned 26.98% vs 29.97% for FRBEX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSVNX charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for FRBEX.
Доходность
Сравнение доходности VSVNX и FRBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSVNX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у FRBEX с доходностью 13.30%.
VSVNX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRBEX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 29.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSVNX и FRBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 11.35% | 21.43% | 3.80% |
FRBEX Fidelity Freedom 2070 Fund Class K | 13.30% | 23.38% | 3.52% |
Correlation
The correlation between VSVNX and FRBEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between VSVNX and FRBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSVNX vs. FRBEX — Ранг доходности на риск
VSVNX
FRBEX
Сравнение VSVNX c FRBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) и Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSVNX | FRBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.14 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 13.92 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSVNX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VSVNX и FRBEX
Максимальная просадка VSVNX за все время составила -15.39%, примерно равная максимальной просадке FRBEX в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSVNX и FRBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSVNX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -15.31% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.79% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.51% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -1.78% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSVNX и FRBEX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2070 Fund (VSVNX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity Freedom 2070 Fund Class K (FRBEX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что VSVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSVNX | FRBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 4.35% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 10.57% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 12.80% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.81% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.81% | -2.12% |
Сравнение комиссий VSVNX и FRBEX
VSVNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRBEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSVNX и FRBEX
Дивидендная доходность VSVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FRBEX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FRBEX Fidelity Freedom 2070 Fund Class K | 4.13% | 2.38% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
VSVNX Vanguard Target Retirement 2070 Fund | 1.63% | 1.82% | 1.79% | 1.57% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VSVNX and FRBEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FRBEX has higher volatility (4.35%) compared to VSVNX (3.48%). In terms of maximum drawdown, VSVNX dropped -15.39% vs FRBEX's -15.31%.
VSVNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSVNX и FRBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор