Сравнение VSTL с MUU
VSTL (Defiance Daily Target 2X Long VST ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. VSTL is actively managed, while MUU is passively managed. Over the past year, VSTL returned -50.80% vs 3560.42% for MUU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VSTL charges 1.29%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности VSTL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSTL показывает доходность -21.40%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 601.48%.
VSTL
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -13.22%
- С начала года
- -21.40%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MUU
- 1 день
- 24.13%
- 1 месяц
- -34.82%
- 6 месяцев
- 343.44%
- С начала года
- 601.48%
- 1 год
- 3,560.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 564.97%
Сравнение доходности по годам VSTL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | -21.40% | -37.40% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 601.48% | 421.81% |
Correlation
The correlation between VSTL and MUU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSTL vs. MUU — Ранг доходности на риск
VSTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUU
Сравнение VSTL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long VST ETF (VSTL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSTL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 64.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 199.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSTL и MUU
Максимальная просадка VSTL за все время составила -71.42%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSTL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.42% | -75.07% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.42% | -55.69% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.44% | -42.84% | -18.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.00% | -23.80% | -19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSTL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 63.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 126.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.64% | 153.82% | -57.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.64% | 142.92% | -46.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.64% | 142.92% | -46.28% |
Сравнение комиссий VSTL и MUU
VSTL берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTL и MUU
VSTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.97% | 4.27% | 0.31% |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSTL and MUU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MUU leads with 3560.42% vs -50.80% for VSTL. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 3560.42% return vs -50.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.29% for VSTL.
MUU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for VSTL.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for VSTL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для VSTL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор