PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSTIX с VAPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSTIX с VAPPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX).

VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г.. VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VSTIX и VAPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSTIX и VAPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		-7.17%14.28%24.76%25.62%-18.11%12.87%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-13.96%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSTIX показывает доходность -7.17%, что значительно выше, чем у VAPPX с доходностью -13.96%.

VSTIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-7.17%
6 месяцев
-4.75%
1 год
14.10%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.49%
10 лет*
12.75%

VAPPX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-12.31%
1 год
10.12%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Stock Index Fund

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VSTIX:
VSTIX с VCULXVSTIX с VOOVSTIX с VTIVSTIX с VTSAXVSTIX с VCBCXVSTIX с FXAIXVSTIX с JEPQ
Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с ACIHXVAPPX с AMRGXVAPPX с BBLIXVAPPX с VGLSX

Сравнение комиссий VSTIX и VAPPX

VSTIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VAPPX в 0.60%.

VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VSTIX vs. VAPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSTIX c VAPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) и VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSTIXVAPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.48

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.86

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.40

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

1.38

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSTIX vs. VAPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSTIX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа VAPPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSTIX и VAPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSTIXVAPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.48

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между VSTIX и VAPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSTIX и VAPPX

Дивидендная доходность VSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности VAPPX в 5.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund		13.79%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.72%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSTIX и VAPPX

Максимальная просадка VSTIX за все время составила -69.93%, что больше максимальной просадки VAPPX в -30.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTIX и VAPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSTIXVAPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.93%

-30.00%

-39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.59%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-16.59%

+7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.78%

-8.50%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.77%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSTIX и VAPPX

Текущая волатильность для VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) составляет 3.95%, в то время как у VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSTIXVAPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

5.04%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

11.21%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

21.38%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

20.99%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

20.99%

-2.66%