Сравнение VSTBX с ISHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. ISHIX управляется Federated. Фонд был запущен 20 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и ISHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и ISHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.08% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.92% | 2.48% |
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | -1.10% | 6.94% | 2.06% | 7.72% | -14.64% | -0.07% | 8.83% | 13.86% | -2.94% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у ISHIX с доходностью -1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSTBX имеют среднегодовую доходность 3.01%, а акции ISHIX немного отстают с 2.90%.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 3.01%
ISHIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и ISHIX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISHIX в 0.86%.
Доходность на риск
VSTBX vs. ISHIX — Ранг доходности на риск
VSTBX
ISHIX
Сравнение VSTBX c ISHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | ISHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 1.11 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.53 | +2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.60 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 5.88 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 1.11 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.08 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.27 | 0.56 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.22 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и ISHIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и ISHIX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности ISHIX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
ISHIX Federated Hermes Corporate Bond Fund | 3.74% | 3.34% | 3.26% | 3.45% | 3.63% | 3.16% | 3.15% | 3.62% | 3.72% | 3.92% | 4.12% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и ISHIX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки ISHIX в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и ISHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -21.10% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -2.82% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -20.00% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | -20.00% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.36% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.68% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.77% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и ISHIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.76%, в то время как у Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | ISHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.69% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.45% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.21% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.75% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 5.15% | -2.78% |