Сравнение VSTBX с FIKOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX).
VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. FIKOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности VSTBX и FIKOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSTBX и FIKOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.10% | 6.75% | 5.37% | 6.17% | -5.73% | -0.41% | 5.07% | 9.68% | 0.94% |
FIKOX Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z | -0.81% | 7.96% | 2.83% | 8.64% | -17.06% | -1.60% | 10.91% | 14.58% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VSTBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у FIKOX с доходностью -0.81%.
VSTBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 3.03%
FIKOX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSTBX и FIKOX
VSTBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FIKOX в 0.36%.
Доходность на риск
VSTBX vs. FIKOX — Ранг доходности на риск
VSTBX
FIKOX
Сравнение VSTBX c FIKOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSTBX | FIKOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.94 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.33 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.17 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 1.53 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 4.99 | +9.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSTBX | FIKOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 0.94 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.07 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.46 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между VSTBX и FIKOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSTBX и FIKOX
Дивидендная доходность VSTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FIKOX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSTBX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.04% | 4.34% | 4.29% | 3.09% | 2.00% | 1.80% | 2.27% | 5.40% | 2.67% | 2.27% | 1.96% | 2.25% |
FIKOX Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z | 3.92% | 4.20% | 4.05% | 3.51% | 2.62% | 2.90% | 3.47% | 3.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSTBX и FIKOX
Максимальная просадка VSTBX за все время составила -9.34%, что меньше максимальной просадки FIKOX в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSTBX и FIKOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSTBX | FIKOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.34% | -23.22% | +13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -3.31% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.34% | -23.22% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.39% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -6.77% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.01% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSTBX и FIKOX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VSTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSTBX | FIKOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 1.78% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 2.80% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 4.81% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 6.69% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 6.57% | -4.20% |