PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VST с REVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VST с REVG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VST (Vistra Corp.) and REVG (REV Group, Inc.) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while REVG operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 5 years, VST returned 54.40%/yr vs 32.82%/yr for REVG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VST и REVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vistra Corp. (VST) и REV Group, Inc. (REVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VST показывает доходность -8.13%, что значительно ниже, чем у REVG с доходностью 5.08%.

VST

1 день
1.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-12.74%
1 год
-14.43%
3 года*
83.39%
5 лет*
54.40%
10 лет*
—

REVG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.08%
6 месяцев
9.45%
1 год
42.35%
3 года*
89.79%
5 лет*
32.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VST и REVG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VST
Vistra Corp.		-8.13%17.66%261.52%70.73%5.08%19.57%-11.87%2.46%24.95%8.72%
REVG
REV Group, Inc.		5.08%91.79%108.93%46.01%-9.35%62.15%-26.83%65.71%-76.63%27.02%

Correlation

The correlation between VST and REVG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2017 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

VST:

$8.60

REVG:

$1.93

Коэффициент P/E

VST:

17.20

REVG:

33.05

Коэффициент PEG

VST:

0.39

REVG:

0.22

Коэффициент P/S

VST:

2.19

REVG:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

VST:

$17.20B

REVG:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

VST:

$1.12B

REVG:

$369.80M

EBITDA (12 мес.)

VST:

$4.34B

REVG:

$168.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vistra Corp.

REV Group, Inc.

Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE
Часто сравнивают с REVG:
REVG с LCIIREVG с QBTSREVG с BLBDREVG с BCREVG с NVDAREVG с FNFREVG с SVXY

Доходность на риск

VST vs. REVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VST
Ранг доходности на риск VST: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3030
Ранг коэф-та Мартина
REVG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VST c REVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSTREVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.74

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.55

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.20

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

6.08

-6.78

VST vs. REVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VST на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа REVG равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VST и REVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VST и REVG

Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и REVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSTREVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.32%

-88.07%

+34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.01%

-23.48%

-14.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.80%

-23.48%

-25.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.80%

-43.74%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-7.32%

-24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-40.90%

+27.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.73%

8.34%

+12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VST и REVG

Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с REV Group, Inc. (REVG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSTREVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.14%

0.00%

+15.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.96%

13.38%

+24.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.75%

29.72%

+19.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.97%

43.95%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.22%

51.58%

-9.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VST и REVG

Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как REVG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
REVG
REV Group, Inc.		0.28%0.39%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.61%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VST и REVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.64B
664.40M
(VST) Общая выручка
(REVG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VST и REVG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vistra Corp. и REV Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
15.4%
Активы портфеля
VST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

REVG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.60M при выручке в 664.40M, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.

VST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

REVG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.60M при выручке в 664.40M, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.

VST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

REVG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., REV Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.90M при выручке в 664.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

VST and REVG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.14%) compared to REVG (0.00%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs REVG's -88.07%.

REVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VST и REVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор