PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSORX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSORX с HDPSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSORX (Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSORX returned 10.30%/yr vs 15.63%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSORX charges 0.85%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.

Доходность

Сравнение доходности VSORX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6 (VSORX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSORX показывает доходность 15.39%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 31.41%. За последние 10 лет акции VSORX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 10.30% против 15.63% соответственно.

VSORX

1 день
1.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
15.39%
6 месяцев
15.21%
1 год
28.25%
3 года*
11.76%
5 лет*
6.00%
10 лет*
10.30%

HDPSX

1 день
0.61%
1 месяц
2.99%
С начала года
31.41%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.70%
3 года*
34.72%
5 лет*
16.90%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSORX и HDPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSORX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6		15.39%1.77%5.50%11.71%-6.51%25.47%4.81%27.04%-8.41%11.89%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		31.41%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Correlation

The correlation between VSORX and HDPSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between VSORX and HDPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6

Hodges Small Cap Fund

Часто сравнивают с VSORX:
VSORX с DFISXVSORX с DFSCXVSORX с HASCXVSORX с CSMDXVSORX с IPSIXVSORX с AUERXVSORX с CBYYX
Часто сравнивают с HDPSX:
HDPSX с SPYHDPSX с SPYGHDPSX с HDSVXHDPSX с HDPMXHDPSX с FOCSXHDPSX с HDPBXHDPSX с WESCX

Доходность на риск

VSORX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSORX
Ранг доходности на риск VSORX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSORX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSORX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSORX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSORX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSORX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSORX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6 (VSORX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSORXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.48

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.32

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

5.00

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

15.13

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSORX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSORX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа HDPSX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSORX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSORXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.48

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VSORX и HDPSX

Максимальная просадка VSORX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSORX и HDPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSORXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-65.86%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-10.42%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-28.83%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-28.83%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-58.96%

+19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-10.85%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.43%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSORX и HDPSX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6 (VSORX) составляет 4.41%, в то время как у Hodges Small Cap Fund (HDPSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что VSORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSORXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.05%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

14.90%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

20.96%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

27.00%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

27.50%

-5.25%

Сравнение комиссий VSORX и HDPSX

VSORX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSORX и HDPSX

Дивидендная доходность VSORX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности HDPSX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund		5.81%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
VSORX
Victory Sycamore Small Company Opportunity Fund Class R6		5.04%5.82%8.76%6.68%6.03%12.70%1.03%5.38%14.19%5.54%4.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSORX and HDPSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDPSX has higher volatility (6.05%) compared to VSORX (4.41%). In terms of maximum drawdown, VSORX dropped -39.66% vs HDPSX's -65.86%.

HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSORX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор