Сравнение VSLU с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
VSLU и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSLU и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSLU и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | -3.52% | 21.52% | 23.80% | 26.79% | -16.05% | 14.05% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
VSLU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSLU и UNOV
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
VSLU vs. UNOV — Ранг доходности на риск
VSLU
UNOV
Сравнение VSLU c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.71 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.75 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 8.25 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSLU и UNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и UNOV
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.48% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и UNOV
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSLU | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -13.84% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -5.78% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -2.93% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -1.69% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.23% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и UNOV
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSLU | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.73% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 4.56% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 8.51% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 6.78% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 7.77% | +8.51% |