Сравнение VSLCX с SFHIX
VSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class C) and SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, VSLCX returned 3.81%/yr vs 26.05%/yr for SFHIX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VSLCX charges 2.45%/yr vs 0.54%/yr for SFHIX.
Доходность
Сравнение доходности VSLCX и SFHIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSLCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у SFHIX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции VSLCX уступали акциям SFHIX по среднегодовой доходности: 3.81% против 26.05% соответственно.
VSLCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.81%
- Всё время*
- 3.16%
SFHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 26.05%
- Всё время*
- 22.62%
Сравнение доходности по годам VSLCX и SFHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | -1.19% | 3.98% | 6.05% | 9.82% | -3.89% | 7.39% | 0.29% | 6.81% | -1.16% | 4.59% |
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 2.24% | 5.70% | 8.14% | 11.50% | -0.95% | 3.90% | 1.77% | 588.11% | 0.53% | 3.64% |
Correlation
The correlation between VSLCX and SFHIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between VSLCX and SFHIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSLCX vs. SFHIX — Ранг доходности на риск
VSLCX
SFHIX
Сравнение VSLCX c SFHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) и Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSLCX | SFHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.68 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.85 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.52 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSLCX и SFHIX
Максимальная просадка VSLCX за все время составила -48.59%, что больше максимальной просадки SFHIX в -19.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLCX и SFHIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSLCX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.59% | -19.94% | -28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -2.25% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -2.25% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | -5.57% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -19.94% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.83% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.64% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLCX и SFHIX
Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSLCX | SFHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.52% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.51% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 1.70% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.02% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 46.70% | -42.02% |
Сравнение комиссий VSLCX и SFHIX
VSLCX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии SFHIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLCX и SFHIX
Дивидендная доходность VSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности SFHIX в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHIX Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund | 7.57% | 7.61% | 8.07% | 8.06% | 4.99% | 3.20% | 3.93% | 142.83% | 5.03% | 4.00% | 4.22% | 4.58% |
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | 4.64% | 6.03% | 7.82% | 7.94% | 7.95% | 4.00% | 3.50% | 3.95% | 4.07% | 3.42% | 4.46% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
VSLCX and SFHIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSLCX has higher volatility (1.09%) compared to SFHIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, VSLCX dropped -48.59% vs SFHIX's -19.94%.
SFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSLCX и SFHIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор