Сравнение VSLCX с XPTFX
VSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class C) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, VSLCX returned 3.33%/yr vs 6.53%/yr for XPTFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VSLCX charges 2.45%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.
Доходность
Сравнение доходности VSLCX и XPTFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSLCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 3.74%.
VSLCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.81%
- Всё время*
- 3.16%
XPTFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.33%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.75%
Сравнение доходности по годам VSLCX и XPTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | -1.19% | 3.98% | 6.05% | 9.82% | -3.89% | 7.39% | 0.29% | 6.81% | -1.16% | 3.49% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 3.74% | 7.47% | 8.62% | 8.55% | 3.74% | 1.91% | 2.18% | 4.70% | 4.47% | -0.10% |
Correlation
The correlation between VSLCX and XPTFX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSLCX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск
VSLCX
XPTFX
Сравнение VSLCX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSLCX | XPTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 4.20 | -3.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.79 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 11.90 | -11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSLCX и XPTFX
Максимальная просадка VSLCX за все время составила -48.59%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLCX и XPTFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSLCX | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.59% | -2.95% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -1.96% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -2.95% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | -2.95% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.26% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.62% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLCX и XPTFX
Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSLCX | XPTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.21% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.60% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 2.94% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.53% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 2.00% | +2.68% |
Сравнение комиссий VSLCX и XPTFX
VSLCX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLCX и XPTFX
Дивидендная доходность VSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности XPTFX в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | 4.64% | 6.03% | 7.82% | 7.94% | 7.95% | 4.00% | 3.50% | 3.95% | 4.07% | 3.42% | 4.46% | 5.34% |
XPTFX Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund | 6.04% | 7.24% | 6.78% | 6.66% | 5.70% | 2.21% | 2.74% | 4.62% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSLCX and XPTFX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSLCX has higher volatility (1.09%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, VSLCX dropped -48.59% vs XPTFX's -2.95%.
XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSLCX и XPTFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор