Сравнение VSLCX с FFRSX
VSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class C) and FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, VSLCX returned 3.81%/yr vs 3.31%/yr for FFRSX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSLCX charges 2.45%/yr vs 0.68%/yr for FFRSX.
Доходность
Сравнение доходности VSLCX и FFRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSLCX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VSLCX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 3.81% против 3.31% соответственно.
VSLCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- -1.01%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.81%
- Всё время*
- 3.16%
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 3.31%
- Всё время*
- 3.42%
Сравнение доходности по годам VSLCX и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | -1.19% | 3.98% | 6.05% | 9.82% | -3.89% | 7.39% | 0.29% | 6.81% | -1.16% | 4.59% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 1.23% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
Correlation
The correlation between VSLCX and FFRSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2010 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VSLCX and FFRSX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSLCX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
VSLCX
FFRSX
Сравнение VSLCX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSLCX | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.77 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.89 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 13.39 | -13.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSLCX и FFRSX
Максимальная просадка VSLCX за все время составила -48.59%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLCX и FFRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSLCX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.59% | -17.13% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.45% | -1.07% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -1.45% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.82% | -7.54% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -17.13% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.12% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -0.90% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.31% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLCX и FFRSX
Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSLCX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.53% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 1.46% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 2.07% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 2.45% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 3.24% | +1.44% |
Сравнение комиссий VSLCX и FFRSX
VSLCX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLCX и FFRSX
Дивидендная доходность VSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности FFRSX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.74% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
VSLCX Invesco Senior Loan Fund Class C | 4.64% | 6.03% | 7.82% | 7.94% | 7.95% | 4.00% | 3.50% | 3.95% | 4.07% | 3.42% | 4.46% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
VSLCX and FFRSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSLCX has higher volatility (1.09%) compared to FFRSX (0.53%). In terms of maximum drawdown, VSLCX dropped -48.59% vs FFRSX's -17.13%.
FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSLCX и FFRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор