Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Senior Loan Fund Class C и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) показал доход в -2.30% с начала года и 2.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSLCX составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 18 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении VSLCX закрывался с повышением в 27% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.

Invesco Senior Loan Fund Class C: годовая альфа составляет 2.65%, бета — 0.06, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 22.02.2005.

• Этот фонд участвовал в 31.18% снижения S&P 500 Index, но только в 27.22% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VSLCX составляет 2.45%, что выше среднего уровня по рынку.

VSLCX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Loan Fund Class C (VSLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Senior Loan Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Loan Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Senior Loan Fund Class C показал максимальную просадку в 48.59%, зарегистрированную 22 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 844 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco Senior Loan Fund Class C составляет 3.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.