PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с FCVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIAX с FCVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX).

VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и FCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIAX и FCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		1.88%7.75%7.72%17.47%-13.29%37.77%10.82%20.47%-15.50%11.99%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у FCVAX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции FCVAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.33% соответственно.

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%

FCVAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.38%
1 год
16.28%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с FCVAX:
FCVAX с FCAGXFCVAX с SPYFCVAX с BRSIXFCVAX с HWSIXFCVAX с FNILXFCVAX с FSPSXFCVAX с FISVX

Сравнение комиссий VSIAX и FCVAX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCVAX в 1.26%.

FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIAX vs. FCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FCVAX
Ранг доходности на риск FCVAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c FCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXFCVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.76

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.13

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

4.19

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. FCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCVAX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и FCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXFCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.42

+0.14

Корреляция

Корреляция между VSIAX и FCVAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и FCVAX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности FCVAX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		10.11%10.30%4.77%5.19%6.11%7.94%0.30%3.32%37.11%3.43%7.01%11.07%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и FCVAX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки FCVAX в -57.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и FCVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIAXFCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-57.86%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-14.47%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-24.90%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-44.71%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-7.87%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-8.17%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.91%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и FCVAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIAXFCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.40%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.16%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

21.95%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

20.84%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

22.26%

+0.19%