PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSHY с VEMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY).

VSHY и VEMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VSHY и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSHY и VEMY

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 1.17%.

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX

Сравнение комиссий VSHY и VEMY

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

VSHY vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYVEMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.33

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.43

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.40

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

1.71

+0.13

Корреляция

Корреляция между VSHY и VEMY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и VEMY

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности VEMY в 8.92%

TTM202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%

Просадки

Сравнение просадок VSHY и VEMY

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и VEMY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHYVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-8.77%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-5.33%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.53%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.34%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.30%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и VEMY

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.76%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHYVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.10%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.66%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

7.95%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

7.69%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

7.69%

-3.28%