PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSHY с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VSHY и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.93%.


VSHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEMY

1 день
0.03%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.43%
3 года*
15.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSHY и VEMY


2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
1.90%6.87%8.03%3.76%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
5.93%15.27%13.48%3.47%

Correlation

The correlation between VSHY and VEMY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.61

The correlation between VSHY and VEMY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

VSHY vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина

VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSHYVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.62

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

21.97

-7.21

VSHY vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа VEMY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSHYVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.06

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

1.83

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VSHY и VEMY

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и VEMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VSHYVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-8.77%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-4.00%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.14%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-1.30%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.84%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и VEMY

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.31%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VSHYVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.54%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

4.63%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

6.05%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

7.63%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

7.63%

-3.23%

Сравнение комиссий VSHY и VEMY

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и VEMY

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности VEMY в 8.37%


ПозицияTTM202520242023
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
8.37%8.89%10.28%9.55%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
6.40%6.14%6.81%1.36%

Часто задаваемые вопросы


VSHY and VEMY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMY has higher volatility (1.54%) compared to VSHY (1.31%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs VEMY's -8.77%.

On 1-year performance, VEMY leads with 18.43% vs 6.83% for VSHY. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VSHY has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEMY has performed better with a 18.43% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.

VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 6.40% for VSHY.

VSHY is categorized as High Yield Bonds, while VEMY is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.58% for VEMY.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSHY и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор