PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с SEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSHY с SEIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index. VSHY is actively managed, while SEIX is passively managed. Over the past year, VSHY returned 6.03% vs 5.97% for SEIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.57%/yr for SEIX.

Доходность

Сравнение доходности VSHY и SEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSHY показывает доходность 2.30%, а SEIX немного выше – 2.38%.

VSHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIX

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
2.38%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.97%
3 года*
7.81%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSHY и SEIX

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		2.30%6.87%8.03%3.76%
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		2.38%5.10%8.42%1.73%

Correlation

The correlation between VSHY and SEIX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Virtus Seix Senior Loan ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с HYBLVSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с ESHYVSHY с BSJQVSHY с IBHE
Часто сравнивают с SEIX:
SEIX с CLOZSEIX с FLBLSEIX с JAAASEIX с FLRTSEIX с CLOASEIX с AGZDSEIX с SRLN

Доходность на риск

VSHY vs. SEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SEIX
Ранг доходности на риск SEIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c SEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSHYSEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.72

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
6.04

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.84

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.31

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

21.22

-8.25

VSHY vs. SEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SEIX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и SEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSHY и SEIX

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и SEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSHYSEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-17.51%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.13%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-0.87%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.28%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и SEIX

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSHYSEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.38%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.30%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

1.61%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

2.92%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

4.32%

+0.07%

Сравнение комиссий VSHY и SEIX

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и SEIX

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности SEIX в 7.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF		7.24%7.52%8.09%8.74%5.76%4.16%3.75%3.82%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.36%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSHY and SEIX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSHY has higher volatility (1.14%) compared to SEIX (0.38%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs SEIX's -17.51%.

On 1-year performance, VSHY leads with 6.03% vs 5.97% for SEIX. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SEIX has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VSHY has performed better with a 6.03% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.57% for SEIX.

SEIX has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 6.36% for VSHY.

VSHY is categorized as High Yield Bonds, while SEIX is Bank Loan. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.57% for SEIX.

SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSHY и SEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор