Сравнение VSHY с FSYD
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and FSYD (Fidelity Sustainable High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, VSHY returned 6.26% vs 8.45% for FSYD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for FSYD.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и FSYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 3.47%.
VSHY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSHY и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 2.63% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 3.47% | 9.09% | 8.74% | 4.61% |
Correlation
The correlation between VSHY and FSYD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between VSHY and FSYD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. FSYD — Ранг доходности на риск
VSHY
FSYD
Сравнение VSHY c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSHY | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.17 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 12.64 | +0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSHY и FSYD
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и FSYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -12.11% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.67% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.31% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -2.34% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.67% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и FSYD
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 0.75%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.82% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 3.20% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 4.11% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 7.76% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 7.76% | -3.41% |
Сравнение комиссий VSHY и FSYD
VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и FSYD
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что сопоставимо с доходностью FSYD в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.39% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.34% | 6.14% | 6.81% | 1.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and FSYD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSYD has higher volatility (0.82%) compared to VSHY (0.75%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs FSYD's -12.11%.
On 1-year performance, FSYD leads with 8.45% vs 6.26% for VSHY. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSYD has performed better with a 8.45% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for FSYD.
FSYD has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 6.34% for VSHY.
They also come from different issuers: Virtus and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.55% for FSYD.
FSYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и FSYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор