PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCPX с LADYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSCPX с LADYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX).

VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г.. LADYX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSCPX и LADYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSCPX и LADYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.90%8.86%12.98%19.52%-17.59%17.75%19.09%27.40%-9.31%16.27%
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		-0.44%14.64%22.21%8.74%-35.92%-2.50%72.82%31.89%4.89%30.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSCPX показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у LADYX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции VSCPX уступали акциям LADYX по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.28% соответственно.

VSCPX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.42%
1 год
19.31%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.51%

LADYX

1 день
6.26%
1 месяц
-5.41%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.32%
1 год
38.65%
3 года*
11.85%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Lord Abbett Developing Growth Fund Class I

Часто сравнивают с VSCPX:
VSCPX с VMCPXVSCPX с VIIIXVSCPX с SPYVSCPX с VOOVSCPX с IWYVSCPX с VSMPXVSCPX с VIGIX
Часто сравнивают с LADYX:
LADYX с FSPTXLADYX с VDIGXLADYX с VFTNXLADYX с VOOLADYX с TISBXLADYX с NEAIXLADYX с NESIX

Сравнение комиссий VSCPX и LADYX

VSCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LADYX в 0.67%.

LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VSCPX vs. LADYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCPX
Ранг доходности на риск VSCPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
LADYX
Ранг доходности на риск LADYX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADYX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCPX c LADYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) и Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCPXLADYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.36

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.91

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.53

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

9.13

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCPX vs. LADYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCPX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа LADYX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCPX и LADYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCPXLADYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.36

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между VSCPX и LADYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCPX и LADYX

Дивидендная доходность VSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как LADYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSCPX
Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.35%1.32%1.56%1.56%1.26%1.16%1.41%1.69%1.37%1.52%1.51%
LADYX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.21%0.00%0.00%9.60%7.58%18.36%28.34%0.00%0.00%8.82%

Просадки

Сравнение просадок VSCPX и LADYX

Максимальная просадка VSCPX за все время составила -41.81%, что меньше максимальной просадки LADYX в -60.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCPX и LADYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSCPXLADYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.81%

-60.18%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-14.67%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.13%

-50.98%

+22.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.81%

-54.05%

+12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-20.61%

+14.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-20.22%

+13.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.07%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCPX и LADYX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) составляет 6.81%, в то время как у Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что VSCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSCPXLADYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

12.64%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

20.98%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

28.61%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

27.53%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

27.00%

-5.45%