PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSC.TO с ITA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSC.TO с ITA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).

VSC.TO и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VSC.TO и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSC.TO и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		0.10%4.63%6.69%6.75%-4.23%-0.97%6.27%4.72%1.19%0.92%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		3.34%41.83%25.76%11.81%17.80%8.41%-15.03%24.09%0.65%26.63%
Разные валюты инструментов

VSC.TO торгуется в CAD, в то время как ITA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSC.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции VSC.TO уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 2.72% против 16.01% соответственно.

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.13%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.72%

ITA

1 день
3.66%
1 месяц
-8.41%
С начала года
3.34%
6 месяцев
4.51%
1 год
38.86%
3 года*
26.04%
5 лет*
19.33%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с TPRF.TOVSC.TO с ZCS.TOVSC.TO с VDY.TOVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с VCN.TOVSC.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Сравнение комиссий VSC.TO и ITA

VSC.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ITA в 0.42%.

ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

VSC.TO vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSC.TO c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSC.TOITADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.70

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.29

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.76

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.98

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSC.TO vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSC.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITA равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSC.TO и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSC.TOITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.80

-0.21

Корреляция

Корреляция между VSC.TO и ITA составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSC.TO и ITA

Дивидендная доходность VSC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности ITA в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.97%3.61%3.54%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.49%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Просадки

Сравнение просадок VSC.TO и ITA

Максимальная просадка VSC.TO за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки ITA в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSC.TO и ITA.

Загрузка...

Показатели просадок

VSC.TOITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-59.72%

+43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-15.82%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.68%

-18.72%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

-51.00%

+35.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-12.65%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-9.45%

+8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

4.09%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VSC.TO и ITA

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) составляет 1.00%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что VSC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSC.TOITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

7.44%

-6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

15.83%

-14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

23.01%

-21.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

18.07%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

21.28%

-16.13%