PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с ZCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с ZCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и ZCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и ZCS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		0.29%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%0.35%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		-0.95%9.41%-1.06%9.10%-10.88%-0.03%8.22%10.25%-6.63%8.01%
Разные валюты инструментов

VSBSX торгуется в USD, в то время как ZCS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZCS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у ZCS.TO с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции VSBSX уступали акциям ZCS.TO по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.06% соответственно.

VSBSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.25%
1 год
3.68%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.84%
10 лет*
1.74%

ZCS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.06%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX
Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий VSBSX и ZCS.TO

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZCS.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSBSX vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXZCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

1.14

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

1.74

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.20

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

1.90

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.41

6.26

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. ZCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа ZCS.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и ZCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXZCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.14

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.24

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.16

+0.91

Корреляция

Корреляция между VSBSX и ZCS.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и ZCS.TO

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности ZCS.TO в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.57%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и ZCS.TO

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки ZCS.TO в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и ZCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXZCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-13.95%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-1.63%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-7.76%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

-13.95%

+8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.94%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-0.90%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.38%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и ZCS.TO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.53%, в то время как у BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXZCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.85%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

3.59%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

5.40%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

7.18%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.53%

8.45%

-6.92%