PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSBSX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSBSX с FUAMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VSBSX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSBSX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.07%5.08%4.39%4.23%-3.87%-0.69%3.09%3.51%1.52%-0.27%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.15%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, VSBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.15%.

VSBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.89%
1 год
3.36%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.71%

FUAMX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.92%
3 года*
2.90%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с FBLTX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий VSBSX и FUAMX

VSBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

VSBSX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSBSX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSBSXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.79

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

1.18

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.14

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

1.30

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.11

3.66

+11.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSBSX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSBSX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSBSX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSBSXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.79

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.03

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.23

+0.83

Корреляция

Корреляция между VSBSX и FUAMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSBSX и FUAMX

Дивидендная доходность VSBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FUAMX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.58%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.66%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSBSX и FUAMX

Максимальная просадка VSBSX за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBSX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSBSXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-20.25%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-3.10%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-18.27%

+12.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-6.59%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.59%

-7.33%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.10%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSBSX и FUAMX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VSBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSBSXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.72%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

2.92%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

4.87%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.94%

6.61%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.54%

5.87%

-4.33%