Сравнение VSBIX с PEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX).
VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г.. PEDIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VSBIX и PEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSBIX и PEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.05% | 5.11% | 4.37% | 4.28% | -3.87% | -0.67% | 3.11% | 3.53% | 1.52% | 0.40% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | -0.46% | 3.01% | -12.61% | 2.71% | -40.33% | -5.54% | 24.68% | 18.66% | -4.01% | 13.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VSBIX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у PEDIX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VSBIX превзошли акции PEDIX по среднегодовой доходности: 1.73% против -2.74% соответственно.
VSBIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.73%
PEDIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -3.25%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- -5.52%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- -2.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSBIX и PEDIX
VSBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PEDIX в 0.50%.
Доходность на риск
VSBIX vs. PEDIX — Ранг доходности на риск
VSBIX
PEDIX
Сравнение VSBIX c PEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) и PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSBIX | PEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | -0.26 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | -0.24 | +3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.97 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.12 | +4.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | -0.25 | +15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSBIX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | -0.26 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | -0.41 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | -0.13 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.16 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между VSBIX и PEDIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSBIX и PEDIX
Дивидендная доходность VSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности PEDIX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSBIX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.99% | 4.52% | 3.31% | 1.14% | 0.65% | 1.74% | 2.28% | 1.81% | 1.11% | 0.80% | 0.74% |
PEDIX PIMCO Extended Duration Fund | 3.19% | 3.41% | 1.86% | 4.59% | 3.02% | 27.69% | 22.31% | 2.35% | 3.91% | 4.00% | 8.05% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок VSBIX и PEDIX
Максимальная просадка VSBIX за все время составила -5.74%, что меньше максимальной просадки PEDIX в -60.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSBIX и PEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSBIX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.74% | -60.38% | +54.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -14.38% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.74% | -56.15% | +50.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.74% | -60.38% | +54.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -53.24% | +52.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -20.92% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 7.12% | -6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSBIX и PEDIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) составляет 0.60%, в то время как у PIMCO Extended Duration Fund (PEDIX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что VSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSBIX | PEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 6.15% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 10.35% | -9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 17.92% | -16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.94% | 22.15% | -20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.53% | 20.55% | -19.02% |