PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSB.TO с VSBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSB.TO с VSBSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) and VSBSX (Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both funds - VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index, while VSBSX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSB.TO returned 1.96%/yr vs 2.77%/yr for VSBSX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VSB.TO charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VSBSX.

Доходность

Сравнение доходности VSB.TO и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VSB.TO торгуется в CAD, в то время как VSBSX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSBSX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VSB.TO показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VSB.TO уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.77% соответственно.

VSB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.07%
3 года*
4.87%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.96%

VSBSX

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
4.34%
6 месяцев
4.52%
1 год
6.55%
3 года*
7.10%
5 лет*
4.86%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSB.TO и VSBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		1.32%3.66%5.54%4.92%-3.93%-1.15%5.29%3.06%1.67%-0.36%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.34%0.29%13.23%1.75%2.22%-0.74%0.64%-0.75%10.05%-6.45%

Correlation

The correlation between VSB.TO and VSBSX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Short Term Bond

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSB.TO:
VSB.TO с XSB.TOVSB.TO с VAB.TOVSB.TO с CASH.TOVSB.TO с ZCS.TOVSB.TO с VBAL.TOVSB.TO с XBB.TOVSB.TO с VSC.TO
Часто сравнивают с VSBSX:
VSBSX с VBTLXVSBSX с VFISXVSBSX с VSCSXVSBSX с VSIGXVSBSX с BNDVSBSX с VFIRXVSBSX с VFIAX

Доходность на риск

VSB.TO vs. VSBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSB.TO
Ранг доходности на риск VSB.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSB.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSB.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSB.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSBSX
Ранг доходности на риск VSBSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSB.TO c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSB.TOVSBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.41

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.01

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

1.69

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

4.12

+3.05

VSB.TO vs. VSBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSB.TO на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSB.TO и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSB.TO и VSBSX

Максимальная просадка VSB.TO за все время составила -8.38%, что меньше максимальной просадки VSBSX в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSB.TO и VSBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSB.TOVSBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.38%

-16.41%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-3.91%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-5.98%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.88%

-6.40%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.38%

-16.41%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.22%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.60%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VSB.TO и VSBSX

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что VSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSB.TOVSBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.27%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

3.36%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.69%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.58%

6.56%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.48%

6.84%

-3.36%

Сравнение комиссий VSB.TO и VSBSX

VSB.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSB.TO и VSBSX

Дивидендная доходность VSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VSBSX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSB.TO
Vanguard Canadian Short Term Bond		2.99%3.04%3.04%2.66%2.24%2.02%2.24%2.31%2.29%2.34%2.45%2.38%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.98%4.50%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.80%1.10%0.76%0.71%

Часто задаваемые вопросы

VSB.TO and VSBSX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSB.TO и VSBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор