Сравнение VRTL с GEVG
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 230.54%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 88.18%.
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 0.71% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
Correlation
The correlation between VRTL and GEVG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
VRTL
GEVG
Сравнение VRTL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.29 | 2.17 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок VRTL и GEVG
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -33.81% | -26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.11% | -32.62% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -9.25% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.32% | 96.61% | +17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.39% | 96.61% | +27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.39% | 96.61% | +27.78% |
Сравнение комиссий VRTL и GEVG
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и GEVG
Ни VRTL, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTL and GEVG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
VRTL and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор