Сравнение VRTL с GEVG
VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности VRTL и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTL показывает доходность 136.37%, что значительно выше, чем у GEVG с доходностью 106.82%.
VRTL
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- -10.39%
- 6 месяцев
- 111.36%
- С начала года
- 136.37%
- 1 год
- 223.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRTL и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 136.37% | -0.52% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
Correlation
The correlation between VRTL and GEVG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTL vs. GEVG — Ранг доходности на риск
VRTL
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VRTL c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTL | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTL и GEVG
Максимальная просадка VRTL за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTL и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -45.50% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.73% | -25.95% | -19.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -12.01% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTL и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTL | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.17% | 102.65% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.51% | 102.65% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.51% | 102.65% | +24.86% |
Сравнение комиссий VRTL и GEVG
VRTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTL и GEVG
Ни VRTL, ни GEVG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VRTL and GEVG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
VRTL and GEVG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for VRTL and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для VRTL и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор