PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTGX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTGX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTGX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTGX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, VRTGX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции VRTGX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.82% соответственно.

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с SLYG
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий VRTGX и NCLEX

VRTGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.

NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTGXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.79

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-1.07

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.88

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

-0.73

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

-1.99

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTGX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTGX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTGX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTGXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.79

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Корреляция

Корреляция между VRTGX и NCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTGX и NCLEX

Дивидендная доходность VRTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок VRTGX и NCLEX

Максимальная просадка VRTGX за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTGX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTGXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-48.68%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-21.36%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.48%

-28.50%

-11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-35.79%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-27.21%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-8.21%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

7.84%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTGX и NCLEX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VRTGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTGXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

5.11%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

12.33%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

19.73%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

19.47%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

19.16%

+5.29%