Сравнение VRT с MAP.MC
VRT (Vertiv Holdings Co.) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 23.12%/yr for MAP.MC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и MAP.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRT торгуется в USD, в то время как MAP.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAP.MC были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -3.15%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 173.26%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
MAP.MC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 29.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам VRT и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
MAP.MC Mapfre | -3.15% | 107.46% | 24.86% | 17.44% | 1.11% | 13.43% | -20.58% | 5.59% | -10.44% |
Correlation
The correlation between VRT and MAP.MC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
VRT
MAP.MC
Сравнение VRT c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 1.60 | +4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 4.38 | +13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и MAP.MC
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки MAP.MC в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -66.77% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -17.80% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -17.80% | -43.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -31.27% | -39.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -4.21% | -15.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -22.69% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 6.55% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и MAP.MC
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Mapfre (MAP.MC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAP.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 6.05% | +10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 18.06% | +27.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 22.58% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 23.67% | +38.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 26.63% | +27.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и MAP.MC
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MAP.MC в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRT and MAP.MC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRT и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор