Сравнение VRSAX с FYTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX).
VRSAX управляется Voya. Фонд был запущен 20 дек. 2015 г.. FYTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VRSAX и FYTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRSAX и FYTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | -1.68% | 20.81% | 15.53% | 20.65% | -18.89% | 19.32% | 17.84% | 25.19% | -9.34% | 10.20% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 0.49% | 10.61% | 4.60% | 8.42% | -11.23% | 3.25% | 9.07% | 10.71% | -1.84% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VRSAX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у FYTKX с доходностью 0.49%.
VRSAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 10.79%
FYTKX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRSAX и FYTKX
VRSAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FYTKX в 0.37%.
Доходность на риск
VRSAX vs. FYTKX — Ранг доходности на риск
VRSAX
FYTKX
Сравнение VRSAX c FYTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSAX | FYTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.80 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.51 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.39 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 9.88 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSAX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.80 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VRSAX и FYTKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSAX и FYTKX
Дивидендная доходность VRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.18%, что больше доходности FYTKX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSAX Voya Target Retirement 2060 Fund | 15.18% | 14.93% | 1.88% | 1.86% | 7.73% | 21.57% | 2.26% | 5.70% | 9.82% | 6.15% | 1.57% |
FYTKX Fidelity Freedom Income Fund Class K6 | 3.48% | 3.53% | 3.38% | 3.13% | 6.05% | 6.26% | 4.48% | 3.80% | 5.33% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRSAX и FYTKX
Максимальная просадка VRSAX за все время составила -33.47%, что больше максимальной просадки FYTKX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSAX и FYTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRSAX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.47% | -15.80% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.67% | -7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -15.80% | -10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -2.55% | -4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.92% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.89% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSAX и FYTKX
Voya Target Retirement 2060 Fund (VRSAX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K6 (FYTKX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRSAX | FYTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 2.43% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 3.27% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 4.85% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 5.26% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 4.73% | +11.61% |