Сравнение SKYQ с XAUUSD=X
SKYQ (Sky Quarry Inc) is a stock, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past year, SKYQ returned -31.19% vs 20.31% for XAUUSD=X. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SKYQ и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKYQ показывает доходность 112.53%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -7.06%.
SKYQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 233.33%
- 6 месяцев
- 24.97%
- С начала года
- 112.53%
- 1 год
- -31.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAUUSD=X
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -5.64%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- 20.31%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение доходности по годам SKYQ и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKYQ Sky Quarry Inc | 112.53% | -80.57% | -79.05% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -7.06% | 64.75% | 0.62% |
Correlation
The correlation between SKYQ and XAUUSD=X is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKYQ vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
SKYQ
XAUUSD=X
Сравнение SKYQ c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sky Quarry Inc (SKYQ) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKYQ | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.61 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 1.43 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKYQ и XAUUSD=X
Максимальная просадка SKYQ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYQ и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKYQ | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -44.69% | -52.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.95% | -26.61% | -64.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.35% | -25.86% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.54% | -16.57% | -69.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.77% | 12.54% | +39.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKYQ и XAUUSD=X
Sky Quarry Inc (SKYQ) имеет более высокую волатильность в 94.68% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SKYQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKYQ | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 94.68% | 6.01% | +88.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 175.97% | 17.21% | +158.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 265.51% | 24.05% | +241.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.98% | 16.90% | +203.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.98% | 15.23% | +204.75% |
Часто задаваемые вопросы
SKYQ and XAUUSD=X have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYQ has higher volatility (94.68%) compared to XAUUSD=X (6.01%). In terms of maximum drawdown, SKYQ dropped -97.40% vs XAUUSD=X's -44.69%.
XAUUSD=X currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKYQ и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор