Сравнение VRPS.L с SGWS.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and SGWS.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while SGWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 9.49%/yr for SGWS.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.23%/yr for SGWS.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и SGWS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VRPS.L торгуется в USD, в то время как SGWS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGWS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SGWS.L с доходностью 12.29%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
SGWS.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.95%
- С начала года
- 12.29%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRPS.L и SGWS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 5.22% |
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 12.29% | 21.24% | 11.96% | 30.82% | -28.80% | 27.34% | 14.27% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and SGWS.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between VRPS.L and SGWS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. SGWS.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
SGWS.L
Сравнение VRPS.L c SGWS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | SGWS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.85 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 6.91 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и SGWS.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки SGWS.L в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и SGWS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | SGWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -40.35% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -12.03% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -18.35% | +14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -40.35% | +26.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.35% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -8.70% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.22% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и SGWS.L
Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) составляет 0.68%, в то время как у iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (SGWS.L) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | SGWS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 4.44% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 12.88% | -10.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 16.08% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 19.86% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 19.45% | -8.61% |
Сравнение комиссий VRPS.L и SGWS.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGWS.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и SGWS.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SGWS.L в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGWS.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.15% | 1.16% | 1.36% | 1.47% | 1.75% | 1.16% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and SGWS.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGWS.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGWS.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
VRPS.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SGWS.L is Global Equities. VRPS.L tracks ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while SGWS.L tracks MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.23% for SGWS.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и SGWS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор