- ISIN
- IE00BG21M733
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 3 окт. 2018 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRPS.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции VRPS.L — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRPS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) показал доход в 2.25% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев.
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VRPS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VRPS.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.55% | 0.62% | -1.70% | 1.80% | 0.57% | 0.29% | 0.13% | 2.25% | |||||
| 2025 | 0.61% | 0.50% | -0.19% | -1.04% | 1.48% | 1.30% | 0.71% | 0.63% | 1.24% | 0.20% | 0.15% | 0.60% | 6.33% |
| 2024 | 2.29% | 0.55% | 1.39% | -1.11% | 3.18% | -0.43% | 0.69% | 1.25% | 1.35% | 0.00% | 1.16% | 0.07% | 10.82% |
| 2023 | 5.74% | -1.04% | -4.00% | 1.06% | -0.69% | 1.39% | 2.55% | -0.51% | -0.32% | -1.96% | 4.28% | 2.82% | 9.27% |
| 2022 | -1.83% | -2.45% | -0.38% | -2.70% | -2.13% | -3.40% | 4.27% | -0.24% | -3.19% | -0.72% | 2.24% | 0.64% | -9.73% |
| 2021 | -0.10% | -0.62% | 1.19% | 1.19% | 0.59% | 0.83% | 0.70% | 0.30% | 0.03% | -0.33% | -1.30% | 1.11% | 3.63% |
Метрики бенчмарка
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) has an annualized alpha of 1.69%, beta of 0.28, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2018.
- This ETF participated in 34.12% of S&P 500 Index downside but only 28.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.28 may look defensive, but with R2 of 0.25 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 28.34%
- Участие в снижении
- 34.12%
Комиссия
Комиссия VRPS.L составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRPS.L имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 9.71 | -0.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.05 | $2.00 | $1.98 | $1.87 | $1.67 | $1.56 | $1.67 | $1.82 | $0.26 |
Дивидендный доход | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $1.04 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) показал максимальную просадку в 34.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-34.22%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.90%окт. 2022 г. | 1y 28d | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-6.03%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo | 4mo 21dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-3.45%апр. 2025 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.11%март 2026 г. | 24d | 1mo 9d | 2mo 3dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| VRPS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -56.78% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -9.10% | +6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -18.90% | +15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -25.43% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.00% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -10.70% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.09% | -1.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRPS.L
Добавьте Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRPS.L