Сравнение VRPS.L с MINT.L
VRPS.L (Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VRPS.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. VRPS.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, VRPS.L returned 3.53%/yr vs 3.49%/yr for MINT.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VRPS.L charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности VRPS.L и MINT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRPS.L показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.40%.
VRPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам VRPS.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 2.25% | 6.33% | 10.82% | 9.27% | -9.73% | 3.63% | 4.19% | 17.74% | -6.03% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.40% | 4.66% | 5.75% | 5.72% | -0.67% | -0.09% | 1.30% | 3.28% | 0.11% |
Correlation
The correlation between VRPS.L and MINT.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.09 |
The correlation between VRPS.L and MINT.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRPS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
VRPS.L
MINT.L
Сравнение VRPS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRPS.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.58 | -2.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 45.45 | -42.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | 232.80 | -223.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRPS.L и MINT.L
Максимальная просадка VRPS.L за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки MINT.L в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRPS.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRPS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -3.89% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -0.10% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.45% | -0.62% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | -2.47% | -11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -0.23% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.02% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRPS.L и MINT.L
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) (VRPS.L) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что VRPS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRPS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.14% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 0.35% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 0.58% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 0.76% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.84% | 0.95% | +9.89% |
Сравнение комиссий VRPS.L и MINT.L
VRPS.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRPS.L и MINT.L
Дивидендная доходность VRPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности MINT.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
VRPS.L Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF USD (Dist) | 5.13% | 4.99% | 4.98% | 4.97% | 4.60% | 3.72% | 3.97% | 4.33% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRPS.L and MINT.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for VRPS.L.
VRPS.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for VRPS.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для VRPS.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор