Сравнение VRP с QPFF
VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and QPFF (American Century Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. VRP is passively managed, while QPFF is actively managed. VRP charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for QPFF.
Доходность
Сравнение доходности VRP и QPFF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 5.23%
QPFF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRP и QPFF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 1.18% |
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов VRP и QPFF
Секторы
VRP
QPFF
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Технологии
-
-
Финансовые услуги
VRP
QPFF
Коммунальные услуги
VRP
QPFF
Энергетика
VRP
QPFF
-
Коммуникационные услуги
VRP
QPFF
Недвижимость
VRP
QPFF
Здравоохранение
VRP
QPFF
-
Промышленность
VRP
QPFF
Потребительский циклический сектор
VRP
QPFF
Потребительский защитный сектор
VRP
QPFF
-
Сырьевые материалы
VRP
QPFF
Технологии
VRP
-
QPFF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRP vs. QPFF — Ранг доходности на риск
VRP
QPFF
Сравнение VRP c QPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и American Century Quality Preferred ETF (QPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRP | QPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRP | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VRP и QPFF
Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки QPFF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и QPFF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRP | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.04% | 0.00% | -46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | 0.00% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRP и QPFF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRP | QPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 0.00% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 0.00% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 0.00% | +14.53% |
Сравнение комиссий VRP и QPFF
VRP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QPFF в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRP и QPFF
Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как QPFF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPFF American Century Quality Preferred ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.29% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, QPFF is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QPFF is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for VRP.
VRP has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 0.00% for QPFF.
They also come from different issuers: Invesco and American Century. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.33% for QPFF.
Подберите оптимальное распределение для VRP и QPFF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор