PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRLA.PA с CNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRLA.PA с CNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRLA.PA (Verallia) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. VRLA.PA operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, VRLA.PA returned -4.20%/yr vs 27.45%/yr for CNQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRLA.PA и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Verallia (VRLA.PA) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VRLA.PA торгуется в EUR, в то время как CNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VRLA.PA показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 38.91%.

VRLA.PA

1 день
1.42%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-12.73%
1 год
-25.26%
3 года*
-10.91%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
—

CNQ

1 день
-3.34%
1 месяц
2.13%
С начала года
38.91%
6 месяцев
36.20%
1 год
53.74%
3 года*
20.54%
5 лет*
27.45%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRLA.PA и CNQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VRLA.PA
Verallia		-8.48%0.45%-26.18%14.45%6.78%9.92%-0.79%7.69%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		38.91%1.87%5.20%20.01%51.67%97.28%-25.73%24.85%

Correlation

The correlation between VRLA.PA and CNQ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г.

0.11

The correlation between VRLA.PA and CNQ shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Verallia

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с VRLA.PA:
VRLA.PA с VID.MCVRLA.PA с SGO.PAVRLA.PA с VOOVRLA.PA с CLNX.MCVRLA.PA с CSXVRLA.PA с VIE.PAVRLA.PA с AENA.MC
Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE

Доходность на риск

VRLA.PA vs. CNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRLA.PA
Ранг доходности на риск VRLA.PA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRLA.PA: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRLA.PA: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRLA.PA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRLA.PA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRLA.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRLA.PA c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verallia (VRLA.PA) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRLA.PACNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.91
1.79

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
2.26

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.30

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

3.37

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

7.49

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRLA.PA vs. CNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRLA.PA на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CNQ равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRLA.PA и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRLA.PACNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

1.79

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.85

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.25

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VRLA.PA и CNQ

Максимальная просадка VRLA.PA за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки CNQ в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRLA.PA и CNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRLA.PACNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-76.16%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.31%

-16.02%

-30.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.59%

-37.09%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-37.09%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.76%

-8.86%

-37.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-21.33%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

7.19%

+16.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VRLA.PA и CNQ

Текущая волатильность для Verallia (VRLA.PA) составляет 6.94%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VRLA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRLA.PACNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.11%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

24.61%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

30.10%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.28%

32.45%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

40.27%

-7.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRLA.PA и CNQ

Дивидендная доходность VRLA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности CNQ в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		3.81%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
VRLA.PA
Verallia		5.00%7.40%8.86%4.02%3.31%3.07%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRLA.PA и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verallia и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. VRLA.PA значения в EUR, CNQ значения в USD

Часто задаваемые вопросы

VRLA.PA and CNQ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRLA.PA и CNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор