Сравнение VRLA.PA с AENA.MC
VRLA.PA (Verallia) and AENA.MC (Aena SA) are both stocks. VRLA.PA operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 5 years, VRLA.PA returned -4.20%/yr vs 14.65%/yr for AENA.MC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRLA.PA и AENA.MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRLA.PA показывает доходность -8.48%, что значительно ниже, чем у AENA.MC с доходностью 6.05%.
VRLA.PA
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -12.73%
- 1 год
- -25.26%
- 3 года*
- -10.91%
- 5 лет*
- -4.20%
- 10 лет*
- —
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам VRLA.PA и AENA.MC
Correlation
The correlation between VRLA.PA and AENA.MC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2019 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRLA.PA vs. AENA.MC — Ранг доходности на риск
VRLA.PA
AENA.MC
Сравнение VRLA.PA c AENA.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Verallia (VRLA.PA) и Aena SA (AENA.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRLA.PA | AENA.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.28 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.59 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRLA.PA | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.23 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.63 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.52 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок VRLA.PA и AENA.MC
Максимальная просадка VRLA.PA за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки AENA.MC в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRLA.PA и AENA.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRLA.PA | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -48.39% | -12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -18.14% | -28.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -18.14% | -42.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -33.30% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.76% | -12.32% | -34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -12.31% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.20% | 8.57% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRLA.PA и AENA.MC
Текущая волатильность для Verallia (VRLA.PA) составляет 6.94%, в то время как у Aena SA (AENA.MC) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что VRLA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENA.MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRLA.PA | AENA.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.08% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 16.91% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 21.94% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.28% | 23.04% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 26.60% | +6.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRLA.PA и AENA.MC
Дивидендная доходность VRLA.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности AENA.MC в 3.62%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRLA.PA и AENA.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Verallia и Aena SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VRLA.PA and AENA.MC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRLA.PA и AENA.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор