Сравнение VRIF.TO с ZGRO.TO
VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - VRIF.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while ZGRO.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 5 years, VRIF.TO returned 4.62%/yr vs 15.61%/yr for ZGRO.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VRIF.TO charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у ZGRO.TO с доходностью 10.93%.
VRIF.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 5.29% | 10.60% | 8.42% | 8.96% | -11.50% | 7.44% | 5.09% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 10.93% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 8.87% |
Correlation
The correlation between VRIF.TO and ZGRO.TO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.80 |
The correlation between VRIF.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
ZGRO.TO
Сравнение VRIF.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRIF.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 3.70 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 14.49 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRIF.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -24.67% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -6.87% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -11.60% | +6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -16.21% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.43% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.49% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.75% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 1.81%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.05% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 9.91% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 11.83% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 11.18% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.26% | 13.19% | -6.93% |
Сравнение комиссий VRIF.TO и ZGRO.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности ZGRO.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.71% | 3.77% | 3.94% | 4.32% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 2.24% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
VRIF.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.
VRIF.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ZGRO.TO is Global Allocation. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.29% for VRIF.TO and 0.18% for ZGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для VRIF.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор