Сравнение VRIF.TO с XSTP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO).
VRIF.TO и XSTP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. XSTP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и XSTP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XSTP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 1.88% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 2.42% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 9.51% | 4.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у XSTP.TO с доходностью 2.42%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
XSTP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и XSTP.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XSTP.TO в 0.16%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
XSTP.TO
Сравнение VRIF.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | XSTP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.01 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.05 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.13 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 0.24 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.01 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.01 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и XSTP.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и XSTP.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности XSTP.TO в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 4.03% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и XSTP.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XSTP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -5.68% | -10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.05% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.22% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -1.66% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.91% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и XSTP.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.35% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 3.96% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 5.67% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.18% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 7.18% | -0.95% |