PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIF.TO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIF.TO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRIF.TO (Vanguard Retirement Income ETF Portfolio) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VRIF.TO returned 4.78%/yr vs 10.89%/yr for XGRO.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VRIF.TO charges 0.29%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VRIF.TO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIF.TO показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью 10.70%.

VRIF.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.76%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.25%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.78%
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
5.00%
С начала года
10.70%
6 месяцев
8.71%
1 год
23.83%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		5.15%10.58%8.44%8.97%-11.50%7.44%5.55%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%7.54%

Correlation

The correlation between VRIF.TO and XGRO.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between VRIF.TO and XGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRIF.TO и XGRO.TO

Секторы
VRIF.TO
XGRO.TO

Финансовые услуги

22.4%
20.3%

Технологии

16.9%
25.8%

Промышленность

13.4%
7.3%

Сырьевые материалы

9.4%
5.6%

Энергетика

8.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.3%

Здравоохранение

6.6%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.0%
1.5%

Недвижимость

2.3%
0.4%

Финансовые услуги

VRIF.TO
22.4%
XGRO.TO
20.3%

Технологии

VRIF.TO
16.9%
XGRO.TO
25.8%

Промышленность

VRIF.TO
13.4%
XGRO.TO
7.3%

Сырьевые материалы

VRIF.TO
9.4%
XGRO.TO
5.6%

Энергетика

VRIF.TO
8.6%
XGRO.TO
7.2%

Потребительский циклический сектор

VRIF.TO
7.6%
XGRO.TO
6.3%

Здравоохранение

VRIF.TO
6.6%
XGRO.TO
5.1%

Коммуникационные услуги

VRIF.TO
5.0%
XGRO.TO
6.8%

Потребительский защитный сектор

VRIF.TO
4.8%
XGRO.TO
3.8%

Коммунальные услуги

VRIF.TO
3.0%
XGRO.TO
1.5%

Недвижимость

VRIF.TO
2.3%
XGRO.TO
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Retirement Income ETF Portfolio

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VRIF.TO:
VRIF.TO с VBAL.TOVRIF.TO с ZMI.TOVRIF.TO с ZBAL.TOVRIF.TO с XTR.TOVRIF.TO с PID.TOVRIF.TO с XEI.TOVRIF.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

VRIF.TO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIF.TO
Ранг доходности на риск VRIF.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIF.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIF.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIF.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIF.TO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIF.TOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.22

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.13

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.36

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

14.92

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIF.TO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIF.TO на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIF.TO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIF.TOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.22

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.99

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.36

+0.57

Просадки

Сравнение просадок VRIF.TO и XGRO.TO

Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIF.TOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-47.97%

+31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-7.12%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-12.47%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-18.40%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-8.49%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.60%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIF.TO и XGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 2.14%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIF.TOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

3.40%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.61%

9.20%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

10.78%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

11.05%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

12.26%

-6.01%

Сравнение комиссий VRIF.TO и XGRO.TO

VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIF.TO и XGRO.TO

Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRIF.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio		3.72%3.77%3.96%4.33%4.72%3.86%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VRIF.TO and XGRO.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for VRIF.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VRIF.TO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIF.TO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор