Сравнение VRIF.TO с XCB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).
VRIF.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и XCB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и XCB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | -0.11% | 4.45% | 6.72% | 8.30% | -9.79% | -1.81% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.11%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
XCB.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и XCB.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XCB.TO в 0.17%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
XCB.TO
Сравнение VRIF.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | XCB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.66 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.93 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.09 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 3.29 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | XCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.66 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и XCB.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и XCB.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности XCB.TO в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.80% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCB.TO iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF | 4.17% | 4.10% | 4.00% | 3.69% | 3.55% | 3.01% | 2.75% | 2.95% | 3.10% | 3.07% | 3.19% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и XCB.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и XCB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | XCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -22.59% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -2.50% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -14.17% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -1.86% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.13% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.83% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и XCB.TO
Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | XCB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.70% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 2.54% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 3.88% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.64% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 7.21% | -0.98% |