Сравнение VRIF.TO с VUN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO).
VRIF.TO и VUN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VRIF.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 сент. 2020 г.. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VRIF.TO и VUN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRIF.TO и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.63% | 10.58% | 8.44% | 8.97% | -11.50% | 7.44% | 5.55% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | -2.82% | 11.43% | 33.76% | 23.00% | -14.20% | 24.54% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VRIF.TO показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью -2.82%.
VRIF.TO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 9.14%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
VUN.TO
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRIF.TO и VUN.TO
VRIF.TO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%.
Доходность на риск
VRIF.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
VRIF.TO
VUN.TO
Сравнение VRIF.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) и Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRIF.TO | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.74 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.12 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.17 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 4.47 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRIF.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.74 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VRIF.TO и VUN.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRIF.TO и VUN.TO
Дивидендная доходность VRIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VUN.TO в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRIF.TO Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 3.49% | 3.77% | 3.96% | 4.33% | 4.72% | 3.86% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.86% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок VRIF.TO и VUN.TO
Максимальная просадка VRIF.TO за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIF.TO и VUN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRIF.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -28.19% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -12.74% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -23.67% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -6.09% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.84% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 3.35% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRIF.TO и VUN.TO
Текущая волатильность для Vanguard Retirement Income ETF Portfolio (VRIF.TO) составляет 3.04%, в то время как у Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что VRIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRIF.TO | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 5.24% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 9.69% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 18.76% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 15.44% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 16.72% | -10.49% |